Comparando Estratégias de Saída para o Sistema RSI Cumulativo Esta é a terceira publicação de uma série que cobre o trabalho Larry Connors e Cesar Alvarez fizeram o uso do RSI de 2 períodos como um sinal de entrada. Na primeira publicação, discutimos suas evidências que mostram quão preciso o indicador pode ser na identificação de situações de sobreposição de curto prazo. Então, revisamos como eles tomaram esse sinal de entrada e construíram o Sistema Cumulativo RSI em torno dele. No segundo post, notei que Connors e Alvarez sugeriram que existiam várias estratégias de saída diferentes que poderiam ser implementadas. Em um capítulo posterior de seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Eles discutiram cinco tipos diferentes de saídas e, em seguida, forneceram dados de backtesting alguns desses sinais. Cinco tipos diferentes de estratégias de saída Muito como usar o RSI de 2 períodos como um indicador de sobrevenda, muitas dessas estratégias de saída vão contra o que se tornou minha preferência natural em relação a estratégias de tendências a longo prazo. A maioria das tendências a longo prazo que seguem as estratégias olham para manter as posições que estão fechando, fazendo novas elevações e fechando acima suas médias móveis. É importante lembrar que estamos a analisar estas estratégias a partir de um ponto de vista de curto prazo. Isso explica por que eles podem ser quase exatamente o oposto de algumas tendências a longo prazo que seguem estratégias que eu prefiro e ainda são lucrativas. Estratégias de saída de tempo fixo Estratégias de saída de tempo fixo são exatamente o que o nome implica. Eles se comprometem a sair de uma posição um certo período de tempo após a entrada. Se você lembrar, o tempo de espera médio para uma posição usando a Estratégia de RSI cumulativa foi entre três e quatro dias. Com base nisso, é razoável supor que, se uma posição for produzir um retorno positivo, isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Primeiras Estratégias de Saída do Close Up Close First Close Close Sair As estratégias procuram sair de uma posição no primeiro fechamento positivo feito após a entrada de uma posição. Obviamente, isso só funciona quando usado com um sistema de curto prazo que procura aproveitar lucros rápidos e pequenos fora do mercado com uma taxa de vitoria muito alta. Nessas situações, pode ser surpreendentemente lucrativo. Novas Estratégias de Alta Sair Novas Estratégias de Saída Elevada saem das posições depois que fecham em uma nova alta. Como eu disse, esse conceito é contrário à tendência de longo prazo que segue a abordagem, mas pode ser muito lucrativo em situações de curto prazo. Essas estratégias não funcionariam se você estivesse comprando em novos níveis altos, mas, como o Sistema RSI Cumulativo procura entrar em mercados que se tornaram sobrevirados durante as tendências elevadas, uma recuperação de novas elevadas representaria uma situação lucrativa. Feche acima das Estratégias de saída da média móvel Feche acima das Estratégias de saída média em movimento fornecem sinais de saída quando um mercado fecha acima de uma média móvel especificada. A lógica aqui é muito semelhante às Novas Estratégias de Alta Sair. Ao entrar em uma posição, um mercado de sobre-venda em uma tendência de alta de longo prazo provavelmente será inferior às suas médias móveis, de modo que um salto acima das médias móveis representaria um comércio lucrativo. Estratégias de saída de RSI de 2 períodos Esta é a estratégia de saída que foi usada para testar o sistema RSI cumulativo. Parece sair de uma posição quando o RSI de 2 períodos se fecha acima de um determinado número. Connors e Alvarez sugerem valores de 65, 70 ou 75 para este número. O conceito por trás dessas estratégias é que, uma vez que o valor de RSI de 2 períodos aumentou para um desses valores, o mercado não é mais sobrevendido e pode realmente se tornar sobrecompra. Backtesting These Exit Strategies Embora pudessem simplesmente parar depois de identificar todas essas estratégias diferentes, o que eu gosto do trabalho de Connors e Alarez8217s é que eles foram um passo adiante e testaram três dessas estratégias. Para fazer isso, eles analisaram todas as ações de 1995 a 2007 que negociaram acima de sua média móvel de 200 dias e fecharam em uma baixa de 10 dias. Isso lhes forneceu 63,101 sinais de entrada, então este não foi certamente um pequeno tamanho de amostra. Estratégias de saída de tempo fixo Nesses sinais de entrada, as Estratégias de saída de tempo fixo realizaram a pior das três estratégias testadas. No entanto, eles ainda apresentaram muito melhor do que eu esperava. Sair depois de segurar por um dia produziu um retorno médio de comércio de 0,61. Aumentar o tempo de espera para apenas três dias saltou esse número de retorno para 1,76. Continuar essa tendência, aumentando o tempo de espera para 5 dias, forneceu um retorno de 1,97, e manter a posição por 7 dias produziu um retorno médio de 2,05. Feche acima das Estratégias de saída da média móvel, enquanto as estratégias de saída de tempo fixo produziram números de retorno impressionantes, as estratégias de saída baseadas em médias móveis foram realizadas ainda melhor. Sair de um ponto acima da média móvel de 5 dias produziu um retorno médio de 2,65. A utilização da média móvel de 10 dias aumentou o retorno médio para 2,80. Estratégias de saída de RSI de 2 períodos Muito como nós vimos com o RSI de 2 períodos como sinal de entrada, os valores de RSI mais elevados retornaram em média negócios mais lucrativos. O uso de um valor RSI de 2 períodos de 65 produziu um retorno médio de 2,76. Aumentar o valor de RSI para 70 nos deu um retorno médio de 2,83, e aumentar o valor de RSI ainda maior para 75 nos deu um retorno médio de 2,93. Escolhendo uma estratégia de saída Embora não estivesse surpreso com o fato de as estratégias de saída dinâmicas terem superado as Estratégias de Saída de Tempo Fixo, fiquei surpreso com o quão bem essas estratégias de tempo fixas foram realizadas para começar. Parece que escolher uma estratégia de saída para o seu sistema tem mais a ver com o seu nível de conforto com uma estratégia dada do que a sua performance real. Ao usar um valor de 75 para sua saída de RSI de 2 períodos, pode retornar um lucro médio mais alto do que usar um valor de 65, se você perder o sono preocupado com as posições que don8217t tornam esse valor maior, então você pode ser melhor usando o menor valor. Deixe uma resposta Cancelar resposta Sistema RSI cumulativo O Índice de Força Relativa de 2 períodos (RSI) pode funcionar como um sinal de entrada comercial de curto prazo. Depois de fornecer muitas evidências de apoio em seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Larry Connors e Cesar Alvarez passaram a discutir um sistema que usaria esse poderoso sinal de entrada. Sobre o Sistema O Sistema RSI Cumulativo é desenvolvido para aproveitar o poder de usar o RSI de 2 períodos para identificar condições de sobrevoo a curto prazo. O sistema comercializa exclusivamente o lado longo, visando mercados que estão acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). O objetivo de cada comércio é identificar um mercado que tenha estado em maior tendência, mas atualmente está voltado. O indicador RSI fornece o sinal de que o pullback foi muito longe e um salto é provável. Para melhorar o indicador RSI, Connors e Alvarez adicionaram o elemento cumulativo. Em vez de simplesmente tomar o valor RSI atual, eles optaram por adicionar os valores RSI do passado X número de dias. Para todos os testes, eles usaram um valor de 2 para X. Isso significa que eles simplesmente adicionaram os valores de RSI dos dois mais recentes. Eles também introduziram Y como uma segunda variável que representaria o valor cumulativo RSI que sinalizaria uma entrada. Isso significa que, desde que a condição de SMA de longo prazo fosse atendida, o sistema entraria em um comércio no lado longo sempre que o valor de RSI cumulativo caiu abaixo de Y. No teste eles usaram valores de 35 e 50 para Y. Tenha em mente que Este valor Y é a soma de dois valores RSI, o que significa que será maior do que os valores RSI padrão. Uma vez que um comércio é sinalizado, a posição longa é mantida até o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65. Este é o número RSI padrão, e não o número acumulado. Connors e Alvarez realmente sugerem que você poderia usar uma série de sinais de saída diferentes. Claramente, eles não colocam uma grande importância nas saídas. Uma vez que este é o que eles testaram, será o que usamos para este sistema. Regras de Negociação Enter Longo Quando: Preço gt 200 SMA RSI Cumulativo de 2 Períodos por X dias lt Y Sair Longo Quando: 2-Period RSI gt 65 Backtesting Data Connors e Alvarez backtested este sistema usando dois valores Y diferentes. Ambos os testes foram realizados no SPY de janeiro de 1993 a dezembro de 2007. Eles usaram um valor de 2 para X em ambos os testes. Para o primeiro backtest, eles usaram um valor Y de 35, o que representaria dois valores de RSI de fechamento que média de 17,5. Este teste produziu 50 sinais comerciais ao longo de quase 15 anos. O sistema foi lucrativo em 88 desses negócios e fez uma média de 1,26 em cada comércio. O período médio de detenção para um comércio foi de 3,7 dias. Para o segundo backtest, elevaram o valor de Y para 50, o que representou dois fechamentos consecutivos que significam um RSI de 2 períodos de 25. Ao aumentar o valor de Y, eles esperavam gerar mais sinais comerciais sem reduzir a rentabilidade do sistema. Este teste gerou um total de 105 transações no mesmo período de 15 anos. O sistema foi rentável em 85,47 desses negócios e fez um lucro médio de 1,05 em cada comércio. Este teste realmente teve um comprimento de comércio médio ainda menor de apenas 3,57 dias. Connors e Alvarez relataram que eles também testaram o sistema em outros índices e ETFs e receberam resultados semelhantes. Análise do sistema Como se verifica, o aumento do valor Y duplicou o número de negócios, mas teve um impacto muito menor nos retornos. Seria muito interessante testar mais combinações de valores X e Y para ver como o ajuste deles afeta os retornos globais. Para que um sistema valha a pena negociar, ele deve ser rentável, mas também deve fornecer sinais comerciais suficientes. Não é conveniente negociar um sistema que nunca produz sinais comerciais, mesmo que tenha números de rentabilidade ridiculamente elevados. O segundo teste foi capaz de produzir o dobro do número de negócios, mas isso ainda representou uma média de cerca de sete negócios por ano. Um aspecto interessante que Connors e Alvarez ressaltam é que o segundo teste foi capaz de capturar a maioria dos ganhos do SPY enquanto só estava no mercado cerca de 20 vezes. Como o sistema opera de forma rápida e infrequente, é possível que possamos aumentar seus retornos, colocando o capital para trabalhar em outro lugar entre os negócios. Melhorando o sistema O que considero mais atraente sobre esse sistema é a sua flexibilidade. As duas variáveis podem ser usadas para ajustar a proporção de negócios para rentabilidade. Os próprios autores sugerem que existem várias opções de saída que podem ser usadas. Finalmente, negociar este sistema proporcionaria a você a capacidade de fazer outra coisa com seu capital enquanto o sistema não estiver no mercado. Seria muito interessante ver se poderíamos melhorar os retornos que Connors e Alvarez publicaram ao testar diferentes variáveis, adicionando uma dura perda de perdas para proteger nosso capital e investir o capital em algo seguro como T-bills enquanto não era Negociação. Dadas todas essas opções para melhorar, o Sistema RSI Cumulativo é muito interessante, e tudo isso é baseado em um sinal de entrada muito impressionante e bem pesquisado. Andy Chilcott diz que é interessante. Eu olhei para ele em meus gráficos, mas em vez de entrar quando o RSI cai abaixo de 35, parece mais rentável entrar quando o RSI sobe acima de 35 com uma saída em 65. Não tenho certeza de como eu configuraria um SL. Eu vou ver se eu posso testar isso manualmente e quem sabe que talvez valha a pena uma EA. Ao decidir apenas negociar o lado longo de um instrumento que funciona melhor durante o período de teste em sinais longos, o sistema é decididamente tendencioso, o que significa que qualquer 8220edge8221 percebido não é genuíno e, em conformidade, o sistema provavelmente falhará em longo prazo e em outros mercados. Sim, isso é verdade. No entanto, o USD também é uma moeda inflacionária permanente. Os estoques em moedas inflacionárias aumentam: veja o mercado de ações Turkey8217s ou a Venezuela, se você quiser um exemplo exagerado. Se você conhece ou tem boas razões para esperar uma inflação permanente, então ela é perfeitamente razoável para apenas levar sinais longos para ações comerciais. A ênfase de seu livro é para negociação de ETFs. O USD é um fantástico exemplo de uma moeda inflacionária. 0,03 em 1913 dólares, quando o Fed foi criado, só tem o poder de compra de 1 no dinheiro de hoje8217. It8217s é perfeitamente razoável esperar mais do mesmo (ou seja, uma inclinação permanente para as ações norte-americanas). Noble kc Elijah diz forex é muito difícil Eu ainda preciso de uma ajuda que possa ditar a tendência. Lidar: RSI (2) Estratégia RSI (2) Estratégia Agora estou bem no meu terceiro mês de demonstração comercial e tomou a decisão de negociar Preço Ação Sem indicadores. O mês 2 teve muito sucesso, este mês não foi gentil. Entre os muitos blogs de forex que recebo no Facebook e por e-mail, recebi alguns blogs interessantes (etiquetados abaixo) do onestepremoved que, me chamaram a atenção e, na minha opinião, valem a pena ler. Em essência, descreve a pesquisa por parte dos senhores Larry Connors e Cesar Alvarez sobre os negócios de curto prazo usando o Índice de Força Relativa com base em um período de 2 dias visando os mercados (ações e ETFs em seu caso) que estavam acima da Média de Movimento Simples de 200 dias. Como eu entendi, eles formaram o Sistema RSI Cumulativo que entra em posições longas quando o RSI (2) cai abaixo de 35 e uma saída aos 65. Tendo tempo demais nas minhas mãos, eu coloco sobre alterar as configurações no meu indicador RSI e aplicar É para os meus gráficos. Eu já passei algumas horas a jogar com este e acredito que usar o indicador RSI (2) pode ter algum mérito para as entradas. Eu olhei para entrar muito quando o RSI (2) se move acima de 10 e também 35, e eu olhei curto quando o RSI (2) se move abaixo de 90 e 65. Com esses números sendo os pontos de gatilho. Mas talvez a entrada mais interessante seja a entrada quando o RSI (2) inverte, ou seja, digite um curto quando o RSI (2) inverte por 4 ou 5 de sua alta atual e entre um longo quando inverte em 4 ou 5 de sua corrente baixo. Para sair, gostaria de sugerir uma quantidade fixa de pips. A maioria dos negócios estará aberto por 1 a 3 dias, dependendo do seu alvo. Eu ainda não trabalhei com um Stop, aparentemente os autores recomendam o comércio sem um, acho que a única maneira de ver se essa estratégia funciona seria construir uma EA ou um indicador, mas se algum de vocês lendo isso, tenha tempo para aplicar o RSI ( 2) em seus gráficos e veja as possibilidades que eu apreciaria seus comentários e recomendações. Data de entrada em novembro de 2016 Mensagens 1 onestepremoved alterou sua melodia no RSI Engraçado, como onestepremoved postou o artigo pró-RSI que você referenciou em 2013, em 2015, alegadamente afirmou que o RSI não funciona em um vídeo do YouTube (procure, fácil de encontrar) e, em seguida, Hoje publicou um link para o artigo original 2013 pro-RSI e incentivou as pessoas a verificar isso. Tenha cuidado para lá Lote de informações conflitantes, mesmo da mesma fonte Data de entrada em dezembro de 2016 Publicações 3 Ação de preço não precisa de indicadores necessários para entender os padrões e obter experiência prática na descoberta através da prática Tópicos similares Por nmichal no fórum Free Forex Trading Systems Última publicação: 03-29-2013, 08:11 AM Por Shawn Michaels no fórum Forextown Última mensagem: 10-18-2012, 09:26 PM Por ilyasawan no fórum Free Forex Trading Systems Última publicação: 30-12-2010, 05 : 07 AM Por timidave2005 no fórum Free Forex Trading Systems Última Mensagem: 04-05-2007, 12:22 Por topchess no fórum Mostre-me o dinheiro Daytrading Última Mensagem: 12-27-2006, 06:55 PM Permissões de publicação Todos os horários São GMT -4. A hora actual está agora para 06:15. Saiba como negociar Forex. O BabyPips é o guia para iniciantes do Forex Trading. Sua melhor fonte para educação Forex na Web. Copyright 2005-2015 BabyPips LLC. 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